Процентный риск

Процентный риск возникает тогда, когда не совпадают сроки возврата предоставленных и привлеченных средств

Процентный риск это возможность понести потери в результате непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок

Процентный риск

Процентный риск это возможность понести потери в результате непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Процентный риск возникает тогда, когда не совпадают сроки возврата предоставленных и привлеченных средств или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различным способом. В последнем случае примером может стать ситуация, когда депозитные вклады принимаются на короткий срок по переменным ставкам, а кредиты выдаются на длительный срок по фиксированным ставкам в расчете на то, что переменные проценты ставки не превысят ожидаемый уровень. Наиболее подвержены процентному риску банки, которые регулярно практикуют игру на процентных ставках с целью получения прибыли, и те банки, которые не занимаются тщательным прогнозированием изменений ставок процента. Выделяются два вида процентного риска: позиционный риск и структурный риск. Позиционный риск это риск по какой-то одной позиции по проценту в данный конкретный момент. Например, банк выдал кредит с плавающей процентной ставкой, при этом неизвестно, получит банк прибыль или понесет убытки. Структурный риск это риск в целом по балансу банка, вызванного изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок. Таким образом, процентный риск оказывает влияние как на баланс в целом, так и на результаты отдельных сделок. Основными причинами процентного риска являются: Ё Неверный выбор разновидностей процентной ставки (постоянная, фиксированная, плавающая, снижающаяся); Ё Недоучет в кредитном договоре возможных изменений процентных ставок; Ё Изменения в процентной ставке Центрального банка России; Ё Установление единого процента на весь

Процентный риск возникает тогда, когда не совпадают сроки возврата предоставленных и привлеченных средств

срок пользования кредитом; Ё Отсутствие в банке разработанной стратегии процентной политики; Ё Неверное определение центы кредита, то есть величины процентной ставки. Процентного риска можно избежать в том случае, если изменения в доходах от активов полностью сбалансировать изменениями в издержках привлечения фондов. Это теоретически. Однако практически невозможно добиться такого баланса постоянно, поэтому банки всегда подвергаются процентному риску. Управление процентным риском включает в себя управление как активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно имеет границы. Управление активами ограничено кредитным риском и требованиями ликвидности, которые и определяют содержание портфеля рисковых активов банка, а также ценовой конкуренцией со стороны других банков в установленные центы кредита. Управление обязательствами также затруднено в первую очередь ограниченным выбором и размером долговых инструментов, то есть ограниченностью средств, необходимых для выдачи кредита, и опять же ценовой конкуренцией со стороны других банков и кредитных организаций. Снизить процентный риск можно также с помощью проведения процентных «свопов». Это особые финансовые сделки, условиями которых предусмотрены выплаты процентов по определенным обязательствам в заранее обусловленные сроки, то есть по существу стороны, заключающие договор, обмениваются теми процентными платежами, которые они должны произвести. Обмен процентных платежей по сделке с фиксированной ставкой происходит против сделки с переменной ставкой. При этом сторона, которая обязуется произвести выплаты по фиксированным ставкам, рассчитывает на значительный рост за период сделки переменных ставок; а противоположная сторона на их снижение. Тогда выигрывает сторона, которая правильно спрогнозировала динамику процентных ставок. 

Процентный риск это возможность понести потери в результате непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок