Оценка кредитного риска банка при кредитовании физических лиц

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц

Риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме

Оценка кредитного риска банка при кредитовании физических лиц

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету: заявление состоит из нескольких смысловых частей . эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), характеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии. Сейчас для этого используется «скоринг» кредитование. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку. Итоговая сумма баллов - это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже, как возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности физического лица состоит из двух блоков: 1. cистема оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита. 2. балльные оценки (методы кредитного скоринга) но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать и детализированную информацию, которая, по нашему мнению, может включать в себя следующие вопросы: · внешность - манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности. · образование · квалификация · физическое состояние - знание спортом, хронические заболевания с учетом последних лет. · имущество - личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги. Банк может использовать расчет месячного дохода заемщика. А. Месячный доходВ. Месячный расходЗ/п за вычетом налоговтекущие расходыпособия на детейвзносы по страхованиюпенсияобслуживание предыдущих ссудпроценты по вкладам и ценным бумагамплата за жильепрочие доходыпрочие расходыИТОГО:ИТОГО:С. Располагаемый доход величина (А- В)Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссудам банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика.

Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц

К1 = минимально допустимый размер задолженности/располагаемый доход (С) К2 = максимально допустимый размер задолженности/С Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К 1 = 10%, К2 = 80%, следовательно, минимальный размер платежей в погашение суды может составлять 10% от С (располагаемого дохода), а максимальный размер - не более 80% от располагаемого дохода. В мировой практике существует ряд методик кредитного скоринга. Известной методикой является модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е года. Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов: 1. Возраст -0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0, 30) 2. Пол - женский (0, 40), мужской (0) 3. Срок проживания - 0, 042 за каждый год в данной местности (максимально - 0, 42) 4. Профессия - 0, 55 - за профессию с низким риском, 0 - за профессию с высоким риском, 0, 16 - другие профессии 5. Работа - 0, 21 - предприятия в общественной отрасли, 0 - другие 6. Занятость - 0, 059 - за каждый год работы на данном предприятии 7. Финансовые показатели - наличие банковского счета - 0, 45, наличие недвижимости - 0, 35, наличие полиса по страхованию - 0, 19 таким образом, Дюран определил границу выдачи ссуды как 1, 25 и более. Если набранная сумма баллов менее 1, 25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным. В отечественных условиях для получения кредита заемщик -физическое лицо - предоставляет в банк следующие документы: n паспорт n справку с места работы n документы, подтверждающие доходы по вкладам в других банках и по ценным бумагам n заявку на выдачу кредита n поручительство трудоспособных граждан В некоторых случаях требуются дополнительные документы. Так, при получении ссуд на строительство жилого здания требуется справка о разрешении строительства с указанием сметной стоимости строительства и т.п. В анкетах, используемых для оценки кредитного риска в мировой практике ключевым пунктом является величина доходов заемщика. Банк может проверить достоверность сведений о величине годового дохода заемщика. В нашей стране только еще идет налаживание подобной системы, поэтому наши банки не могут проверить достоверность величины фактического дохода заемщика и полагаются только на его честность. Поэтому -то наши банки первым делом обращают внимание на то, чем и как будет обеспечиваться кредит, например. залогом или поручительством. Таким образом, в отечественных условиях при оценке кредитного риска представляется целесообразным пользоваться как анкетами, так и интуицией кредитного работника. В то же время интуиционный подход должен основываться на объективных данных анкеты. Основная проблема скорингового метода оценки кредитного риска в нашей стране состоит в невозможности проверки истинной величины доходов заемщика. 

Риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме