Управление банковскими рисками.
Развитие банковской системы в России
Управление банковскими рисками.Развитие банковской системы в России, расширение деятельности банков требует качественного уровня управления рисками, которое можно рассматривать как целенаправленное воздействие на развитие деятельности и минимизацию потерь. Воздействие должно подчиняться определенным правилам и законам. При этом объектом управления является весь банк в целом. Через систему управления банковскими рисками практически осуществляются цели и задачи банковской политики. Управление банковскими рисками является важнейшим процессом механизма сознательного использования теории вероятности и рисков, на базе которых и возникает теория управления рисками. Она зависит и от политики Центрального банка страны - на государственном уровне, и от политики отдельно взятого банка - на микроуровне. Управление на государственном уровне осуществляется через законодательство и инструктивные материалы. В частности, по закону “О банках и банковской деятельности” банки обязаны создавать резервы, порядок формирования которых устанавливается Банком России; обязаны соблюдать нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России; обязаны соблюдать экономические нормативы, установленные Инструкцией ЦБ № 1 “О порядке регулирования деятельности кредитных организаций”. На микроуровне управление банковскими рисками осуществляется банками самостоятельно, на основе собственной политики банка. Политика управления рисками сводится к трем основным направлениям: · стратегия риска, которая состоит из целей, задач, объема, вида, принципов управления; · рамки политики (границы риска), которые включают в себя юридические границы, решение банка, срок операции, степень риска; · навыки оценки, состоящие из методов оценки, форм и этапов управления рисками. Цели и задачи стратегии управления банковскими рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку, и состоят в выборе объема и вида риска, который может позволить себе банк. При этом необходимо стремиться к достижению оптимального сочетания и прибыльности своих операций, учитывая, что чем большую степень риска берет на себя банк, тем выше должна быть прибыль, на которую он рассчитывает. Задача банковской стратегии риска заключается также в соблюдении определенных принципов управления рисками в условиях выживания, инфляции и быстроменяющейся политической и экономической обстановки. К принципам управления рисками относятся: · определение и оценка зон риска (предвосхищение возможных источников убытков или рисковых ситуаций, приносящих убытки, измерение рисков, прогнозирование будущих убытков); · контроль за рисками (координирование контроля риска по всем подразделениям и службам банка, экономическое стимулирование уменьшения риска, мониторинг и эффективность процедур управления риском); · финансирование риска (использование ресурсов, поддержание стратегии “чрезвычайных обстоятельств”, выделение средств, связанных с затратами на финансирование рисков по всем структурам и службам банка); · разработка политики управления рисками (ответственность и обязательства руководителей, четкость политики управления рисками, “сквозные” банковские связи в политике контроля рисков). Оценка стоимости риска и выбор формы управления риском требуют соблюдения границ риска и владения приемами оценки. Границами риска являются: 1) юридические границы, которыми ограничен каждый банк, и не все новое, что банки могли бы сейчас делать, может быть осуществлено ввиду отсутствия необходимого законодательства; 2) решение банка, который сам выбирает и принимает на себя риск, осуществляя ту или иную деятельность; 3) сроки операций банка, которые растягиваются иногда на очень большой период в связи с неотлаженностью системы расчетов, неправильным оформлением документов, безответственностью тех или иных контрагентов данной операции, форс-мажорными обстоятельствами; 4) степень риска. В странах с развитой экономикой, например в ФРГ, применяется следующая группировка обязательств по шкале рисков [9,346].
Развитие банковской системы в России